Một số dấu vết về sự hiện diện của người Quý Sương vẫn còn lại trong khu vực của Bactria và Sogdiana. Các công trình khảo cổ học được biết đến ở Takht-I-Sangin, Surkh Kotal (một ngôi chùa hoành tráng), và trong cung điện của Khalchayan. Một loạt các tác phẩm điêu khắc và những trụ gạch khác nhau đã được biết đến, đại diện là những cung thủ cưỡi ngựa,[11] và đáng kể là một người đàn ông với hộp sọ nhân tạo bị biến dạng, chẳng hạn như hoàng tử Quý Sương của Khalchayan [12] (một thực tế cũng chứng thực về nguồn gốc du mục Trung Á). Người Trung Quốc đầu tiên gọi những người này là Nguyệt Chi và nói rằng họ thành lập đế quốc Quý Sương, mặc dù mối quan hệ giữa người Nguyệt Chi và Quý Sương vẫn còn chưa rõ ràng. Trên đống đổ nát của thành phố cổ đại Hy Lạp cổ đại như Ai-Khanoum, Người Quý Sương được biết đến vì đã xây dựng pháo đài bảo vệ. Vị vua trong thư tịch đầu tiên, và là một trong những người đầu tiên tuyên bố mình là một vị vua Quý Sương, tên là Heraios. Ông tự gọi chính mình là một "bạo chúa" trên đồng tiền của mình. Ông có thể là được một đồng minh của người Hy Lạp, và ông đã chia sẻ cùng một phong cách của tiền đúc. Heraios có thể là cha của quốc vương Quý Sương đầu tiên, Kujula Kadphises.

Tài liệu Hậu Hán Thư của Trung Quốc ghi lại về sự hình thành của đế chế Quý Sương dựa trên một bản tấu của tướng Ban Dũng (con Ban Siêu) dâng lên Hán An Đế vào năm 125:

"Hơn một trăm năm sau [sau khi người Đại Nguyệt Chi chiếm Bactria], hấp hậu (nguyên văn chép 翕候, có lẽ là phiên âm từ thủ lĩnh theo ngôn ngữ địa phương) của Quý Sương (Badakhshan) là Khâu Tựu Tức (丘就卻, Kujula Kadphises) đã tấn công và tiêu diệt bốn hấp hậu khác, tự lập làm vương, quốc hiệu là Quý Sương (Kushan) vương. [Y] xâm chiếm An Tức (Indo-Parthia) và chiếm khu vực Cao Phụ (高附 - tức Kabul). [Y] diệt Bộc Đạt (濮达, Paktiya), Kế Tân (罽賓, Kapisha và Gandhara), mở rộng vương quốc. Khâu Tựu Tức ngoài 80 tuổi thì chết, con trai Diêm Cao Trân (閻高珍, có thể là Vema Tahktu hoặc em trai ông ta, Sadaṣkaṇa) kế nghiệp xưng vương. [Y] tiếp tục chinh phục Thiên Trúc (天竺 - Tây bắc Ấn Độ) và đặt một tướng cai quản ở đó. Người Nguyệt Chi từ đó trở nên giàu mạnh, các nước lân cận đều gọi là Quý Sương vương. Ở Hán vẫn theo tên cũ, gọi là Đại Nguyệt Chi". (Hậu Hán Thư,[13]).